Average True Range
- Average True Range
- Bollinger Bantları
- Emtia Kanalı Endeksi (Commodity Channel Index)
- Demark Göstergesi
- Zarf Bantları Göstergesi
- Güç Endeksi Göstergesi
- Forex Ichimoku
- MACD göstergesi
- Momentum Nedir
- Parabolik Göstergesi (Parabolic)
- Göreceli Vigor Endeksi (Relative Vigor Index RVI)
- Göreceli Güç Endeksi
- Stokastik Osilatörü (Stochastic)
- Williams %R göstergesi
Amacı
Ortalama Gerçek Fark (ATR), Welles Wilder tarafından bir enstrümanın volatilitesini ölçmek için yaratılan teknik bir göstergedir. Gösterge, fiyat trendinin yönü ile ilgili değildir. Gerçek Farkın (TR) aksine, Ortalama Gerçek Fark (ATR) boşlukların ve sınırlı hareketlerin volatilitesini de hesaba katar. Gösterge piyasa hareketlerinin değerlendirilmesinde çok faydalıdır çünkü güçlü hareketleri ve dönüşleri genellikle geniş diyapazonlarla geçiyor.
Kullanımı
Bu göstergenin standart periyodu, günlük (ya da daha uzun) grafikte kullanılan 14’tür ve değiştirilmesine gerek yoktur. Yüksek volatilite seviyeleri bazen trend dönmelerini zamanlamak için kullanılır. Örneğin, tavan ve dip gibi. Düşük volatilite seviyeleri bazen fiyatların yukarı doğru yeni bir trend başlangıcında olduğunu zamanlamak için kullanılır.

Hesaplama
Sadece en yüksek/en düşük fiyatlara göre hesaplanan volatilite formülü, kopma boşlukları veya sınırlı fiyat hareketlerini yakalamada başarısız olur. Bu yüzden gerçek fark (True range TR) formülü geliştirilmiştir. TR aşağıdaki seçeneklerin en büyüğü olarak alınır:
- Bugünkü en düşük ile en yüksek arasındaki farkın mutlak değeri..
- Dünkü en yüksek ile en düşük fiyat arasındaki farkın mutlak değeri.
- Dünkü kapanış ile bugünkü en düşük fiyat arasındaki farkın mutlak değeri.