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Contas e Swaps

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CFD sobre índices

As ferramentas deste grupo permitem especular as alterações na dinâmica do índice das principais bolsas de valores. A negociação é feita em contratos, onde o preço é indicado na moeda regional de cada contrato e depende do comportamento do índice e dos futuros sobre ele.
Instrumento Spread 4 Distância
da ordem 5

Swap
(Compra/Venda) 6

Volumes
disponíveis
Valor de 1 pip para o volume
USDIDX 60 120 -2.75 / -1.59 1 contr – 1 USD


4 Em caso de grandes volumes nas operações e baixa liquidez no mercado, os spreads podem ser alterados.


5 A distância mínima para as ordens Take profit e Stop loss podem variar entre 1 e 7 spreads do preço do mercado, de acordo com a liquidez atual.


6 A transferência da operação para uma nova data é destinada a substituir a data anterior da operação pela a atual. Esta é uma operação de fechamento da posição com a abertura simultânea de uma nova para o mesmo par, com o mesmo volume e mesmo preço, mas com uma nova data. Neste caso, a empresa recebe ou compensa a diferença dos preços, dependendo da direção e da moeda base. Esta taxa (custo de transferência) se reflete na conta do cliente como um valor positivo ou negativo e depende das taxas de juros entre as moedas da operação. Para calcular os Swaps são usadas as taxas dos mercados interbancários Libid e Libor, que refletem as condições atuais de empréstimos em moedas diferentes para diferentes períodos. A empresa não cobra comissão sobre as transações de transferência, isto é, junto com a taxa de juros do mercado não é adicionada ou subtraída qualquer comissão extra. A seguir, temos exemplos de cálculos dos swaps para os pares de moedas e CFDs sobre os ativos.

Cálculo dos Swaps para Forex:
Suponha que a taxa atual da Libor para o dólar australiano é de 3,55%, e da Libid de 3,425%. Os preços para o dólar americano são de 0,15% e 0,025%, respectivamente. Abrindo uma posição longa no par AUD/USD, o investidor compra o dólar australiano e vende o dólar americano ao mesmo tempo. Portanto, ele recebe 3,425% para comprar o Aussie e paga 0,15% pelo empréstimo do dólar americano. O resultado do cálculo do Swap é de 0,96 pontos. Pelo contrário, ao abrir uma posição curta, o investidor terá de pagar 3,55% pelo empréstimo de dólares australianos, o que é compensado parcialmente em 0,025% de rendimento em dólares americanos. A diferença nas taxas de juros levará a um swap de 1,3 pontos.
Atenção: o cálculo do swap para o instrumento financeiro EUR/CHF considerada uma taxa adicional, relacionada com as condições particulares de formação da taxa de câmbio. O valor da comissão para as posições longas é de 0,25%, e para as posições curtas de 0,125%.

Cálculo para os Swaps de metais spot, contratos de bens e índices:
No cálculo dos Swaps das operações com ativos físicos, tais como petróleo, metais, e índices, é usada uma taxa de juro zero para o ativo subjacente e esta correspondente ao mercado interbancário para a moeda cotada do instrumento de negociação. A empresa não cobra taxas adicionais para as operações de transferência de posições.

De quarta para quinta os swaps são cobrados de forma triplicada pelo final de semana. De sexta à segunda de forma única.

O Swap é calculado todos os dias das 00 horas (CET) e depende do curso da moeda cotada no momento do cálculo. Por isso seu valor pode alterar de um dia para o outro.

A tabela com os valores dos Swaps para metais spot, índices de ações e commodities, está indicada na moeda de cotação para o volume igual ao lote estandarte (1 lote).


7 Os instrumentos financeiros DJI, SP500, Nd100, DAX, CAC40, FTSE100 e NIKKEI são calculados continuadamente, sem uma data de expiração e com base nos futuros mais próximos sobre índices de ações americanos, alemães, franceses, ingleses e japoneses pela fórmula:


«Cotação do instrumento» = «Cotação líquida do futuro mais próximo» - «Diferença dos preços dos futuros para o spot».


A liquidez da posição é fornecida pela liquidez do futuro mais próximo no índice de ação correspondente.


8 O instrumento financeiro OIL é calculado continuadamente, sem uma data de expiração e com base nos dois futuros mais próximos em petróleo Light Sweet Crude Oil pela fórmula:


OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T,


Onde F1 – cotação do futuro líquido mais próximo;
T - tempo nominal de existência do futuro (30 dias);
T1 – intervalo de tempo que falta para a expiração do futuro F1;
F2 – cotação do primeiro futuro líquido a seguir do primeiro futuro.


A liquidez da posição é fornecida pela liquidez do futuro mais próximo em petróleo Light Sweet Crude Oil.





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